衡量成功 關鍵性能指標

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衡量成功：關鍵性能指標 2012年11月26日上午5:00 8條評論點擊：2688 當你看到一個交易系統的性能，你怎麼知道它的好？ 你怎麼知道它的正確的系統嗎？ 很多人簡單地看淨利潤假設系統具有更多的利潤一定是更好的系統。 這是一個好主意往往遠。 如果在開發過程中比較交易系統或在購買前比較系統時，這是不錯的手頭上有幾個指標，可以讓你的系統比較無論是一個假設的基準或對另一系統。 沒有一個單一的分數，你可以使用，將適用於每個人，因為我們每個人都有獨特的風險承受能力和定義是什麼，我們認為流通。 同樣，並非所有的評分系統都是平等的，或在任何情況下進行。 然而，在這篇文章中，我要去說說我使用最喜歡的得分方式和等級的交易系統。 這些是我在系統開發過程中使用我的關鍵系統性能指標。 交易數量 任何交易系統應該有顯著一些行業。 什麼是顯著？ 那麼這變化。 對於擺動系統，時間不超過10交易一年，有100交易良好。 這代表了約10年的歷史測試。 作為一個給定的交易系統開始每年生產更多的交易，我希望看到回溯測試過程中使用更多的交易。 利潤因子 雖然淨利潤可以在你的關於特定交易制度的決定因素，利潤因素往往是，即使在我看來更重要。 利潤因素衡量你的交易系統的效率。 利潤因素是由所產生的利潤除以產生的損失來計算。 1.5利潤因子是指失去的每一個兩塊錢，三塊錢的上漲（$ 3險勝/ $ 2負于= 1.5）。 顯然，一些在1.0以上意味著你賺錢。 我喜歡看的1.5或更高的利潤因素。 平均利潤每筆交易 像贏利因素，每筆交易的平均利潤告訴我，如果一個系統是掙足夠的錢在每次交易。 當設計一個交易系統，我喜歡看到的平均盈利交易超過$ 50個委員會和滑動之前，在絕對最低限度的扣除。 如果平均淨利潤高於$ 50，佣金和滑扣，那是更好的。 在每筆交易更好的平均利潤水平。 勝率交易 我不遵循這個太多了。 我記的，但它不是一切都交給我來說很重要。 該勝率的交易很簡單，就是產生了積極的淨利潤採取的所有行業劃分的交易數量。 如果你不喜歡有一個大的字符串失敗者的這個因素也很重要。 例如，通常較長期趨勢跟踪系統可以是非常有益的，但​​只有40％或更小的贏率。 你可以處理許多虧損的交易？ 也許你只是舒服了，往往會產生更多的盈利的交易比虧損的交易系統。 如果是這樣，然後用60％或更高的贏率的系統將是你最好。 勝率的交易是一種心理耐受性指標，將人與人之間有所不同。 複合年增長率（CAGR） 介紹的生長，就好像它是返回的穩定，固定速率。 顯然，當交易為你的交易系統產生了上下起伏的資金曲線，隨著時間的推移這種情況不會發生。 然而，這是一種平滑你的回報在同一交易期。 比方說你的交易系統產生5％的複合年增長率在10年的時間。 在同一時期，你有一個銀行的CD也產生了5％的回報率在同一時間框架。 這是否讓CD更好的投資？ 有可能。 有一點要記住的是：年複合增長率計算沒有考慮到時間你的錢處於危險之中。 例如，當交易系統可能會重新調整5％的年均複合增長率超過10年，你的錢是不僅積極在市場的一小部分時間。 大多數時候，它閒置在券商或期貨帳戶等待下一個交易信號。 年複合增長率不考慮時間你的錢處於危險之中。 請記住，在CD有5％的回報，實現只有當你的錢是鎖起來的時候100％。 在我們的例子交易系統我們的現金也被騰出來放在其他儀器使用。 風險調整後（RAR） 這種計算考慮到時間你的錢是在市場風險。 這是通過將CAGR，它通過暴露除以完成。 曝光是時間，你的錢是積極在市場中的比例（在測試期間）。 我喜歡看的50％或更高的價值。 最大盤中虧損和資金曲線 有多大的資金縮水？ 我能精神上處理這樣的縮編？ 沿著這些思路我也看的資金曲線的形狀。 它是否有淺回調攀爬還是有陡峭的回調？ 有沒有長過長，沒有新股的高點？ 理想情況下，資金曲線應該上升隨著時間的推移，創建具有淺回調新股的高點。 這是一個你沒有看到很多。 T檢驗是用來量個怎麼可能是你的交易系統，結果是偶然發生的單獨統計檢驗。 你希望看到的值大於1.6，表示的交易結果更可能不會基於機會。 低於任何其他值表示的交易結果可能是基於機會。 T檢驗值應計算不低於30交易。 下面是t檢驗計算。 T =平方根（交易數量）*（​​交易每筆交易的交易平均利潤/標準差） 期待 預期的是，於凡Tharps圖書貿易中描述自己的方式財務自由的概念。 期望告訴你平均有多少你期望使每美元面臨風險。 預期也可能是你測試不同的策略輸入組合時，優化值。 儘管計算一個交易系統的真實預期超出了本文，可以推測有以下簡單的公式。 預期=平均淨利潤每筆交易/ | 平均虧損交易以美元計價| 對於那些沒有太熟悉了數學，各地的平均虧損交易以美元計價的垂直線表示的絕對值應該被使用。 這只是意味著如果數字為負值，我們滴從而負號使值正。 預期分數 這個值是產生一個客觀的數字，可以在比較各種交易系統中使用的年率預期值。 在本質上是期望分數因素機會入值通過考慮給定的交易系統的頻率產生的交易。 因此，這個分數可以讓你比較非常不同的交易系統。 該預期利潤更高的系統高。

當日交易 廳

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當日交易廳 天不負交易室 推薦：這活的交易室是絕對值得的，它的交易員是優秀的，友好的，但重點顯然是在製造點。 在每個月結束時，我總是最後用積極的點數餘額與封閉式和開放式的交易。 他們的交易信號也很大。 - Jerome，法國 推薦：這是迄今為止我所參加過的最好的外匯交易室。 我很驚訝，我終於找到了一個交易室與這樣的透明度。 接收直播日交易室訪問您的1對1培訓教材。 日間交易室時報： 美國時段：M-F 8:30 AM EST上午11時 聊天室打開早上8點EST 外匯直播日交易並不通過任何外匯經紀贊助反正，因此，我們不會被要求展示任何特定的行業為我們的贊助商，與許多廉價的貿易場所，你可能已經訪問了互聯網上。 我們認為這種利益衝突，不利於對我們服務的成功。 我們的首要任務是我們的交易室客戶的成功。 我們的日交易室支持服務包括： *通過電子郵件發送免費的即時貿易搖擺信號。 這些信號覆蓋所有現場交易室的交易，以及所有的BT交易。 在我們的外匯交易室交易員觀察，提出問題，以及貿易與我們的首席交易員。

基於規則的 外匯交易 - 機械 策略

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基於規則的外匯交易策略機械 史蒂夫米西奇警告。 非法字符串偏移“_googleplus”在/home/lessons/public_html/wp-content/themes/ota. v2/functions. php上線381 “相對=”作者“目標=”_空白“> 在線交易學院，E-Mini期貨，外匯，股票，期權，商品期貨，個人交易計劃和平台浸沒導師 最近，我共進午餐同胞的外匯交易者，我遇見了幾年前。 在交談中，我問他，他的交易是怎麼回事。 他的回答是，我仍然工作在獲得一致。 我問他，如果他有，包括具體的交易規則和策略，以實現這一目標的書面計劃，他說沒有。 我強烈鼓勵他做這一重要任務前，他帶著他的下一個貿易。 正如我們說再見，我想知道，如果下一次我見了他會我們有相同的談話，或者他會告訴我，他已經做了必要的修改，以自己的方式來交易，成為一致。 你看，這是不是第一次，我們有過這樣的談話，多年來，和我要賭它不會是最後一次。 我們都開始外匯市場交易大約在同一時間。 我們的方法之間的區別是，我使用機械方法，我的交易，其中包括交易性既是一個趨勢的市場，和一個區間震盪的市場的具體規則。 我的朋友繼續尋找聖杯，一刀切式不存在系統。 經過幾年的觀察和交易的市場沒有一個計劃，我終於做出了冒著我辛苦賺來的錢之前，有具體的交易規則的關鍵決策。 我從來沒有後悔做出這個決定。 我開始把交易作為一種可重複的過程。 上週週四6月11日，2009年，我做了一個演示文稿的時光隨著優點是專注於規劃你的交易。 （與優點小時是廣播在我們的虛擬課堂在線交易學院的畢業生每週一個動態的網絡研討會）在演示過程中，我給出了使用了兩種策略的股票和大宗商品市場之前交易機會的幾個例子 區間震盪和趨勢的市場。 我還包括了如何計劃你的交易盤中交易者和規則的行業規劃為波段交易者的教育範例。 此外，我們看到了一個潛在的搖擺貿易體制的即期外匯和貨幣期貨交易員利用，我想回顧中美經貿關係的發展。 下圖是英鎊兌美元的4小時圖有其兌美元強勁反彈，因為2009年4月1日。 圖1：英鎊兌美元4小時圖 這次集會是從1.4279的09年4月1日低的1.6662的09年6月3日高它代表了2383點子的舉動從低點到高點。 上週四，2009年6月11日，英鎊兌美元反彈到形成在六月的頭幾天，大量供應的水平，2009年這提供了一個擺動交易員具有很高的賠率，低風險的機會，交易的曾前往一個市場 極端情況下，回到平衡，是這一戰略的焦點。 換句話說，由於英鎊兌美元已根據接近1.6550區域，然後從六月初的價格下降，我們現在知道，在那個1.6550水平，供大於求。 於2009年6月11日的集會是第一次有機會短暫回撤至1.6550供給水平。 最重要的是，這也是一個機會，一個專業的交易者採取誰是決策兩個關鍵失誤交易新手的另一面。 錯誤＃1：在一個大的拉升價格購買。 錯誤＃2：購買一處供大於求價格水平。 我還教我們擴展學習跟踪（XLT）計劃。 使用非常機械的一套XLT學生被教導要遵守規則，這個行業被打進了是在我們的XLT貿易規劃，這表明貿易應該使用確認進入進入8。 其主要原因比分是這是自09年6月10日的低點1.6240附近反彈前1.6550的第一個目標，這降低了對這個行業低於3獎勵為1。交易是唯一的風險的距離 一個2.54至1與一個較大回落的可能性的第一個目標，如果接近1.6200的需求可能被吸收。 確認條目是把賣出止損在1.6550時，英鎊兌美元在交易上面這個價格供應區域內，以便趕上逆轉。 此項有附加給它的英鎊兌美元不能向上交易到了止損將放在10個點以上的6月3日高前發生逆轉，確認有電源在這個級別的條件。 上面提到的止損和第一盈利目標被放置在入境時要保護的位置，如果滿足該條目。 貿易見面就2009年6月11日入境，並創下第一個目標在6月15日，2009年。目前，英鎊兌美元一直在測試1.6200附近的需求，如果最後的買家購買，那麼價格可能下跌落到旁邊的1.60水平 。 任何人誰仍是做空英鎊兌美元為波段交易可能會落後於他們的止損1.6280，如果價格管理，以收低於1.6200，在60分鐘圖上，或畫一條下降趨勢線，日線圖上，並使用的日常下跌趨勢突破 行最終退出。 由於貿易已達到第一目標，在該位置的平衡止損應設置為收支平衡加上傳播收回成本。 發布於2009年6月18日的經濟數據表明，英國預算赤字為歷史最高水平。 這一消息可能會導致英鎊繼續下跌對前進所有貨幣。 然而，英國的幾個星期前債務的標準普爾降級甚至連消息並沒有影響到貨幣，直到6月11日2009年它確實提供了潛能的波段交易者計劃交易以短期反彈成 供應層面使用特定的規則。 該計劃的規劃和執行是所有的交易者可以控制的。 基於規則的外匯交易 - 機械策略 訂閱通過在線交易學院發布的週報。 收到完整的通訊使用圖表！ 最近，我共進午餐同胞的外匯交易者，我遇見了幾年前。 在交談中，我問他，他的交易是怎麼回事。 他的回答是“我仍然工作在得到一致的。” 我問他，如果他有，包括具體的交易規則和策略，以實現這一目標的書面計劃，他說沒有。 我強烈鼓勵他做這一重要任務前，他帶著他的下一個貿易。 正如我們說再見，我想知道，如果下一次我見了他會我們有相同的談話，或者他會告訴我，他已經做了必要的修改，以自己的方式來交易，成為一致。 你看，這是不是第一次，我們有過這樣的談話，多年來，和我會打賭它會不會是最後一次。 我們都開始外匯市場交易大約在同一時間。 我們的方法之間的區別是，我使用機械方法，我的交易，其中包括交易性既是一個趨勢的市場，和一個區間震盪的市場的具體規則。 我的朋友繼續尋找聖杯，一刀切式不存在系統。 經過幾年的觀察和交易的市場沒有一個計劃，我終於做出了冒著我辛苦賺來的錢之前，有具體的交易規則的關鍵決策。 我從來沒有後悔做出這個決定。 我開始把交易作為一種可重複的過程。 上週週四6月11日，2009年，我做了一個演示文稿的時光隨著優點是專注於規劃你的交易。 （與優點小時是廣播在我們的虛擬課堂在線交易學院的畢業生每週一個動態的網絡研討會）在演示過程中，我給出了使用了兩種策略的股票和大宗商品市場之前交易機會的幾個例子 區間震盪和趨勢的市場。 我還包括了如何計劃你的交易盤中交易者和規則的行業規劃為波段交易者的教育範例。 此外，我們看到了一個潛在的搖擺貿易體制的即期外匯和貨幣期貨交易員利用，我想回顧中美經貿關係的發展。 下圖是英鎊兌美元的4小時圖有其兌美元強勁反彈，因為2009年4月1日。 這次集會是從1.4279的09年4月1日低的1.6662的09年6月3日高它代表了2383點子的舉動從低點到高點。 上週四，2009年6月11日，英鎊兌美元反彈到形成在六月的頭幾天，大量供應的水平，2009年這提供了一個擺動交易員具有很高的賠率，低風險的機會，交易的曾前往一個市場 極端情況下，回到平衡，是這一戰略的焦點。 換句話說，由於英鎊兌美元已根據接近1.6550區域，然後從六月初的價格下降，我們現在知道，在那個1.6550水平，供大於求。 於2009年6月11日的集會是第一次有機會短暫回撤至1.6550供給水平。 最重要的是，這也是一個機會，一個專業的交易者採取誰是決策兩個關鍵失誤交易新手的另一面。 錯誤＃1：在一個大的拉升價格購買。 錯誤＃2：購買一處供大於求價格水平。 我還教我們擴展學習跟踪（XLT）計劃。 使用非常機械的一套XLT學生被教導要遵守規則，這個行業是在我們的XLT貿易規劃，這表明貿易應該使用確認進入進入打進了是一個“8”。 其主要原因比分是這是自09年6月10日的低點1.6240附近反彈前1.6550的第一個目標，這降低了對這個行業低於3獎勵為1。交易是唯一的風險的距離 一個2.54至1與一個較大回落的可能性的第一個目標，如果接近1.6200的需求可能被吸收。 確認條目是把賣出止損在1.6550時，英鎊兌美元在交易上面這個價格供應區域內，以便趕上逆轉。 此項有附加給它的英鎊兌美元不能向上交易到了止損將放在10個點以上的6月3日高前發生逆轉，確認有電源在這個級別的條件。 上面提到的止損和第一盈利目標被放置在入境時要保護的位置，如果滿足該條目。 貿易見面就2009年6月11日入境，並創下第一個目標6月15日，2009年。目前，英鎊兌美元一直在測試1.6200附近的需求，如果最後的買家購買，那麼價格可能下跌落到旁邊的1.60水平 。 任何人誰仍是做空英鎊兌美元為波段交易可能會落後於他們的止損1.6280，如果價格管理，以收低於1.6200，在60分鐘圖上，或畫一條下降趨勢線，日線圖上，並使用的日常下跌趨勢突破 行最終退出。 由於貿易已達到第一目標，在該位置的平衡止損應設置為收支平衡加上傳播收回成本。 發布於2009年6月18日的經濟數據表明，英國預算赤字為歷史最高水平。 這一消息可能會導致英鎊繼續下跌對前進所有貨幣。 然而，英國的幾個星期前債務的標準普爾降級甚至連消息並沒有影響到貨幣，直到6月11日2009年它確實提供了潛能的波段交易者計劃交易以短期反彈成 供應層面使用特定的規則。 該計劃的規劃和執行是所有的交易者可以控制的。

Oanda 命名 - 最佳外匯 經紀商 - 在 2012年 的外匯 巨賈 峰會

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OANDA評為最佳外匯經紀商的外匯巨賈 峰會，2012 紐約，二零一二年十一月二十零日 OANDA，創新的外匯交易服務提供商，已被評為在外匯巨賈峰會與外匯巨賈獎最佳外匯經紀商。 該獎項旨在表彰OANDAs業界領先的外匯交易平台，旨在幫助投資者作出明智的交易決策全面的貿易決策支持工具。 OANDA入圍該獎項與其他14外匯經紀商，包括FXCM，盛寶銀行，Alpari公司，花旗外匯和IG集團。 OANDA入選獎由業內高管和諮詢顧問，其中包括外匯經紀公司，銀行，技術公司和流動性提供者的CEO們的15名法官組成的小組，說邁克爾·格林伯格。 方正外匯巨頭。 我們非常高興能夠通過我們的行業合作夥伴為我們的外匯技術領先和我們的客戶服務卓越的聲譽認可。 OANDA是一個早期的創新者，在外匯的空間，並幫助與第一條全自動化的網上交易平台之一打開市場，零售客戶，說考特尼·吉布森。 貿易公司的副總裁OANDA。 現在我們看到越來越多的轉變，從台式機和專業的交易終端，其中外匯交易歷來根深蒂固。 在一個在未來幾年外匯空間的主要驅動力將緊跟消費者的日益成熟技術的運用，並尋找交易當他們想，他們希望解決方案，使客戶，以及他們如何想。 吉布森補充說，OANDA萬達承諾開放我們的API，並與我們的客戶合作，幫助他們通過匯集他們從傳統的新聞來源，社交網絡，行業專家，以及OANDA萬達自己的財富市場數據所需要的信息，更好地做出交易決策。 外匯巨賈峰會在倫敦舉行，並最終在外匯巨賈獎於2012年11月14日，匯集了領先的外匯經紀商，分析師，技術提供商和平台專家。 外匯巨賈是一家專業外匯新聞源和貿易研究公司。 一去到新聞來源為零售和機構外匯行業領導者和市場參與者，外匯巨賈進行領先的研究報告，為客戶和出版季度零售外匯報告。 關於OANDA OANDA萬達公司已通過創新的方法，以外匯交易轉化外匯業務。 該公司的領先的在線交易平台，的fxTrade。 出台了多項首創的市場，其中包括立即執行的; 即時結算的交易; 一個單位和10萬套之間的任何規模的交易; 全天候交易; 並計算由第二興趣。 OANDA是全面的貨幣兌換信息的第一網絡提供商。 今天公司的OANDARate®數據是基準利率的公司，審計公司和中央銀行。 OANDA萬達公司有七個分支機構遍布全球，在芝加哥，倫敦，紐約，新加坡，東京，多倫多，和蘇黎世。 OANDA是由美國商品期貨交易委員會（CFTC），美國全國期貨協會（NFA），在新加坡金融管理局（MAS），投資行業監管組織加拿大（IIROC），英國金融服務管理局（全面監管 FSA），而日本金融服務局（FSA）。 嘗試外匯交易 投資於全球最大的金融市場。 貿易與OANDA質量執行和超過90對的點差。

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