衡量成功 關鍵性能指標

+

衡量成功：關鍵性能指標 2012年11月26日上午5:00 8條評論點擊：2688 當你看到一個交易系統的性能，你怎麼知道它的好？ 你怎麼知道它的正確的系統嗎？ 很多人簡單地看淨利潤假設系統具有更多的利潤一定是更好的系統。 這是一個好主意往往遠。 如果在開發過程中比較交易系統或在購買前比較系統時，這是不錯的手頭上有幾個指標，可以讓你的系統比較無論是一個假設的基準或對另一系統。 沒有一個單一的分數，你可以使用，將適用於每個人，因為我們每個人都有獨特的風險承受能力和定義是什麼，我們認為流通。 同樣，並非所有的評分系統都是平等的，或在任何情況下進行。 然而，在這篇文章中，我要去說說我使用最喜歡的得分方式和等級的交易系統。 這些是我在系統開發過程中使用我的關鍵系統性能指標。 交易數量 任何交易系統應該有顯著一些行業。 什麼是顯著？ 那麼這變化。 對於擺動系統，時間不超過10交易一年，有100交易良好。 這代表了約10年的歷史測試。 作為一個給定的交易系統開始每年生產更多的交易，我希望看到回溯測試過程中使用更多的交易。 利潤因子 雖然淨利潤可以在你的關於特定交易制度的決定因素，利潤因素往往是，即使在我看來更重要。 利潤因素衡量你的交易系統的效率。 利潤因素是由所產生的利潤除以產生的損失來計算。 1.5利潤因子是指失去的每一個兩塊錢，三塊錢的上漲（$ 3險勝/ $ 2負于= 1.5）。 顯然，一些在1.0以上意味著你賺錢。 我喜歡看的1.5或更高的利潤因素。 平均利潤每筆交易 像贏利因素，每筆交易的平均利潤告訴我，如果一個系統是掙足夠的錢在每次交易。 當設計一個交易系統，我喜歡看到的平均盈利交易超過$ 50個委員會和滑動之前，在絕對最低限度的扣除。 如果平均淨利潤高於$ 50，佣金和滑扣，那是更好的。 在每筆交易更好的平均利潤水平。 勝率交易 我不遵循這個太多了。 我記的，但它不是一切都交給我來說很重要。 該勝率的交易很簡單，就是產生了積極的淨利潤採取的所有行業劃分的交易數量。 如果你不喜歡有一個大的字符串失敗者的這個因素也很重要。 例如，通常較長期趨勢跟踪系統可以是非常有益的，但​​只有40％或更小的贏率。 你可以處理許多虧損的交易？ 也許你只是舒服了，往往會產生更多的盈利的交易比虧損的交易系統。 如果是這樣，然後用60％或更高的贏率的系統將是你最好。 勝率的交易是一種心理耐受性指標，將人與人之間有所不同。 複合年增長率（CAGR） 介紹的生長，就好像它是返回的穩定，固定速率。 顯然，當交易為你的交易系統產生了上下起伏的資金曲線，隨著時間的推移這種情況不會發生。 然而，這是一種平滑你的回報在同一交易期。 比方說你的交易系統產生5％的複合年增長率在10年的時間。 在同一時期，你有一個銀行的CD也產生了5％的回報率在同一時間框架。 這是否讓CD更好的投資？ 有可能。 有一點要記住的是：年複合增長率計算沒有考慮到時間你的錢處於危險之中。 例如，當交易系統可能會重新調整5％的年均複合增長率超過10年，你的錢是不僅積極在市場的一小部分時間。 大多數時候，它閒置在券商或期貨帳戶等待下一個交易信號。 年複合增長率不考慮時間你的錢處於危險之中。 請記住，在CD有5％的回報，實現只有當你的錢是鎖起來的時候100％。 在我們的例子交易系統我們的現金也被騰出來放在其他儀器使用。 風險調整後（RAR） 這種計算考慮到時間你的錢是在市場風險。 這是通過將CAGR，它通過暴露除以完成。 曝光是時間，你的錢是積極在市場中的比例（在測試期間）。 我喜歡看的50％或更高的價值。 最大盤中虧損和資金曲線 有多大的資金縮水？ 我能精神上處理這樣的縮編？ 沿著這些思路我也看的資金曲線的形狀。 它是否有淺回調攀爬還是有陡峭的回調？ 有沒有長過長，沒有新股的高點？ 理想情況下，資金曲線應該上升隨著時間的推移，創建具有淺回調新股的高點。 這是一個你沒有看到很多。 T檢驗是用來量個怎麼可能是你的交易系統，結果是偶然發生的單獨統計檢驗。 你希望看到的值大於1.6，表示的交易結果更可能不會基於機會。 低於任何其他值表示的交易結果可能是基於機會。 T檢驗值應計算不低於30交易。 下面是t檢驗計算。 T =平方根（交易數量）*（​​交易每筆交易的交易平均利潤/標準差） 期待 預期的是，於凡Tharps圖書貿易中描述自己的方式財務自由的概念。 期望告訴你平均有多少你期望使每美元面臨風險。 預期也可能是你測試不同的策略輸入組合時，優化值。 儘管計算一個交易系統的真實預期超出了本文，可以推測有以下簡單的公式。 預期=平均淨利潤每筆交易/ | 平均虧損交易以美元計價| 對於那些沒有太熟悉了數學，各地的平均虧損交易以美元計價的垂直線表示的絕對值應該被使用。 這只是意味著如果數字為負值，我們滴從而負號使值正。 預期分數 這個值是產生一個客觀的數字，可以在比較各種交易系統中使用的年率預期值。 在本質上是期望分數因素機會入值通過考慮給定的交易系統的頻率產生的交易。 因此，這個分數可以讓你比較非常不同的交易系統。 該預期利潤更高的系統高。